计量经济学中的“OLS”是什么意思?
OLS是ordinary least square的简称,意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估计就是寻找参数β1、β2……的估计值,使上式的离差平方和Q达极小。式中每个平方项的权数相同,是普通最小二乘回归参数估计方法。在误差项等方差、不相关的条件下,普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计。
用这种方法可以算出计量模型中的参数,它是计量经济学中最基本,也是用的最多的方法。计算很复杂,你只要把原理搞清楚就可以了。现在都是将数据输入软件,由程序来计算的。
如果我没有记错的话,这是数学家高斯发明的方法,距今将近两百年历史,这个过程后来经过很多数学家改进。当然也有其局限性,当代的数学家又发明了一些新方法,比OLS要复杂很多。
计量经济学是结合经济理论与数理统计,并以实际经济数据作定量分析的一门学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论计量经济学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法,使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映事实的统计数据为依据,用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
如何理解OLS估计量β(斜率系数)方差的无偏性
因为参数估计量的方差,包含有sigma,而sigma理论值无法知道。所以用sigma的平方的无偏估计来代替。
计量经济学中 线性回归的无偏性 和 多元相关系数 是什么意思
线性回归的无偏性: 英文中简称BLUE, best linear unbiased estimate. (1)线性,即这个估计量是随机变量。 (2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a。 (3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差。 ps: 其中(2)稍微给你解释下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那么unbiased代表E(a0)=a0, E(a1)=a1 多元相关系数: 其实你应该找的是"相关系数", 英文Correlation coefficient. 相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向,但无法确切
计量经济学参数估计量有偏无偏怎么看
由无偏估计的定义可知:无偏估计是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值,估计量的数学期望等于被估计参数,则称此为无偏估计,?θ=?θ(X1,X2,…,Xn)是参数θ的一个估计量,若E(∧θ)=θ,则称?θ是θ的无偏估计量.
计量经济学 OLS模型问题
1.如果该变量与剩余的变量相关,小样本下,系数OLS估计量是有偏的,大样本也是非一致性的,主要是因为被剔除的解释变量包含在随机误差项里,这时解释变量与随机误差项相关,产生内生性问题;如果变量与剩余的变量无关,斜率项系数满足无偏性和一致性,但截距项系数却是有偏的2.我认为不对,虽然可决系数是判断模型总体拟合程度好坏的贯用方法,但在经济计量分析中,一个模型被估计出来后,衡量它质量高低最重要的是考察它的经济关系是否合理,有时即使可决系数很低,但模型一样可以通过显著性水平95%下的F检验,各解释变量系数估计通过t检验,且符合经济预期,只要满足古典假设条件,这样的回归方程还是可取的,所以在实际应用中,不