印度 10 年期国债收益率下跌至 7.1394% ，主要受哪些因素影响？

10年期国债收益率下降说明什么

10年期国债收益率下降说明意味着无风险产品的利率下降，也反映了温和的通货膨胀.
1.如果10年期国债收益率下跌幅度较大，以至于收益率低于中短期国债，这种情况便叫做利率倒挂，说明短期风险较高。国债收益率由国债票面本息之和再减去即使价格得出，国债的价格会随着市场利率的变化而变化，两者之间呈反比关系。
2.10年期国债收益率上升的基本影响是社会融资利率的随之抬高，下跌反之，10年期国债收益率上升意味着资金收紧，下跌反之。可能面临的是市场流通的钱的总量在变少。我国10年期国债收益率下降最主要的原因是央行降准释放流动性，整体利好债市。在宽松举措的催化下，10年期国债收益率会出现下降的情况。
3.中国的十年期国债收益率，是人民币资产定价的基础；因十年期国债的收益率是国家信用担保的长期债券通常就被作为无风险收益率，不仅仅是股票市场，包括期货市场乃至房地产市场的资产价格也都取决于市场上无风险收益率（十年期国债收益率）。从这个意义上说，债券市场才是各国金融市场的基础，债券的价格、利率、期限和信用决定了整个金融市场的资产以什么样的价格运行。其它种类的债券会以此为锚，叠加各自的“信用风险”形成各自的收益率。
拓展资料：
国债收益率下降的原因：
【1】美元债券收益率的持续走低。
【2】市场上的国债供求量大于需求量时，会导致国债利率下降。
【3】因刺激经济执行宽松的货币政策，降低国债利率。
【4】证券利率水平下降时，国债利率也会相应的下降。
【5】投资者纷纷涌向避险债券，以防范股票和公司债等风险较高资产的损失。

10年期国债收益率是多少

一、10年期国债收益率的概念 10年期国债收益率是指投资者在10年期国债上投资所获得的收益率。国债是指政府发行的债券，投资者投资国债，政府按照约定支付利息，到期时返还本金，投资者可以从中获得收益。10年期国债收益率是投资者投资10年期国债时所获得的收益率。 二、10年期国债收益率的影响因素 10年期国债收益率受到多种因素的影响，主要有以下几点： （1）经济状况：国家经济状况好，政府发行的国债受到市场欢迎，投资者购买意愿强烈，国债收益率会相应降低；反之，国家经济状况不佳，投资者购买意愿减弱，国债收益率会相应提高。 （2）货币政策：货币政策是政府决定的，当政府采取宽松货币政策时，流动性充裕，投资者

十年期国债下跌意味着什么

国债的价格和收益率是反向关系，而国债期货的价格和国债现券的价格是正相关的。因此，国债期货下跌可以理解为对应着国债收益率的上升。而中国的国债期货对应标的是5年和10年期的国债，其下跌意味着长期（5年期和10年期）利率的上升。

其次，国债作为国家发行的债券，被认为是无风险的，国债利率也就对应着无风险利率，是整个利率体系的定价基准，国债收益率的上升对应着利率整体的上升。那么，对经济而言，就意味着融资成本的整体抬升。

一般而言，长期利率由经济基本面（或者说投资回报率）决定。通常国债收益率的攀升对应着经济基本面的好转。2017年以来，经济数据向好是个事实，这是国债收益率上升背后的动力。

当然，国债期货同时还是金融衍生品，其价格除了基本面因素，还要受到资金供求，市场情绪等因素的影响。具体到近期的下跌，由于基本面预期已经基本被消化，主要受到对后期监管政策的不确定，海外货币政策可能进一步收紧并导致国内跟随，以及市场情绪脆弱等因素的影响。
拓展资料:
10年期国债收益率升值的基本影响是社会融资利率会上升，反之亦然。东西卖不出去的时候，需要降价促销。同样，当购买债券的人少了，发行人只能折价出售债券。比如100元面值现在卖98元，相当于收益率，增加2%也就是收益率债券的增加在中，各类债券中，美国10年期国债信用评级最高，被认为是无风险利率(政府有权力通过增税印钱来还债)。
在收益率，当有人可以购买国债之前需要提高国债时，其他债券(金融债券和公司债券)必须提高利率才能出售。这样一来，社会上所有的借贷利率都会随之上升(贷方的心理活动：借钱给你只付3%的利息，所以我还不如买3.7%的国债)。因此，收益率10年期国债是社会融资利率的基准。收益率10年期国债的上涨意味着资金收紧银根，而下跌意味着当国债的收益率升值时，资金国债投资者就更少了。
短期内有两种情况：
1。其他资产市场状况良好，资金被拿走(如股市暴涨)；
2.流通中的货币总量减少了，无论哪个市场都没有货币。但不管怎样，市场上流通的货币总量最终可能会变小。因为美国国债的主要投资者是商业银行。银行的国债越多，它就能从央行获得越多的贷款。当国债的收益率上升时，商业银行获得资金的成本上升，贷款的资金更少，这将导致一系列的资金短缺现象。随着抵押贷款利率、企业贷款利率的提高和资金配置的减少，居民和企业都不愿意投资更多的债务，最终导致任何市场上的资金都减少

债券的到期收益率与哪些因素有关？在什么情况下，债券价格会下跌？

债券的到期收益率，债券的到期收益率取决于债券的市价、债务的剩余期限、利息、本金。人们对概念本质的理解是有限的。在某些情况下，概念本身很难描述和解释。例如，“宇宙”，谁能说出这到底是什么？我能理解的概念只是其内涵的一部分。例如，我说水果并不是为了解释它的物理特性和生物学机制，而是为了把它与蔬菜、谷物和其他与它有共同点的东西区分开来，以免别人误解它。或者我使用单词fruit来聚合苹果和香蕉，以避免重复数次的麻烦。

关于到期收益率的概念，教科书将其描述为“将未来现金流现值之和与债券当前价格相等的利率”。当我第一次了解这个概念时，我认为到期收益率是由债券价格、到期时间、息票金额和息票率决定的固定值。后来，我意识到到期收益率是一个变量，市场因素可以导致它发生变化，从而导致债券交易价格的变化。债券价格的变化意味着到期收益率的变化。发行新债券时，发行人通过参考市场利率和风险溢价水平来设定到期收益率。

但这种到期收益率仅适用于以发行价格购买债券并持有至到期的投资者。但对于那些以其他价格获得债券的人来说，到期收益率并不是制造商设定的。价格的变化反映了到期收益率的变化。债券价格高于发行价格意味着到期收益率相对于发行人设定的收益率下降。对于发行人来说，到期收益率是固定的，这意味着其借贷成本是固定的并且不会随着未来市场的变化而变化。

债券到期收益率描述了投资计划的共同利率。假设一个人购买了面值为1000美元的息票债券，从到期日算起三年，每年年底支付面值的10%，到期时支付1000美元，价格为1100美元。投资者持有债券直到到期。同时，投资者可以选择以6.24%的复利投资1100元人民币，为期三年，到期后一次性还本付息。为了实现与该投资相同的最终价值，第一年年底收到的利息必须以6.24%的复合年利率再投资两年。第二年年底收到的利息必须以每年6.24%的复利再投资一年。

十年期国债利率和银行利率的关系

十年期国债收益率，完整的表述应该是十年期国债持有到期年化收益率。它与国债价格是负相关关系，国债价格上涨，收益率就下跌；国债价格下跌，收益率就上涨。比如，一个十年期国债产品，票面价格是100元，发行时确定的票面利率是3.5%，每半年兑付一次利息。如果在国债交易市场上该产品的交易价格是90元，则买到该国债产品的持有人每年获得的收益就不是3.5%，而是3.5÷90×100%=3.89%。 拓展资料 1、国债利率是国债发行人每年向国债投资者支付的利率。在面值发行的场合，国债利率是国债利息同国债票面金额的比率;在折价发行的场合，国债利率是国债发行价格与其票面金额的差额同发行价格之间的比率。国债利率的高低